商品期货交易委员会 (CFTC) 今天发布一项命令，同时对注册期货经纪商 Advantage Futures LLC 提出指控并达成和解，原因是其未能认真监督商品利息账户的处理，导致对其监管的监督不完整和不充分。客户在四年内进行的破坏性交易活动违反了商品期货交易委员会 (CFTC) 规定。
该命令要求 Advantage 支付 395,000 美元的民事罚款，并停止任何进一步违反其监管要求的行为。
根据该命令，Advantage 的政策和程序明确规定，将使用复杂的交易分析软件来监控其清算的客户交易是否存在无序交易。然而，在相关期间，Advantage 并未完全遵守其政策和程序，并且未能在三个不同时期处理和监控三组独立的客户订单和执行数据。
根据该命令，Advantage 的监控供应商未能处理 2018 年 7 月至 2020 年 12 月期间某交易所期货合约的数据。发生这一失误的原因是 Advantage 的供应商在测试完成且监控上线后丢弃了其中一个数据源。Advantage 并未确保其供应商能够接收和处理所有客户交易数据，这导致其某些客户的产品交易在近两年半的时间里没有受到监控。
该命令还发现 Advantage 的监控供应商在 2019 年 6 月至 2022 年 6 月期间没有从另一家交易所收到数据。当 Advantage 在 2019 年 6 月切换到新的清算经纪商时，Advantage 通过其监控供应商未能将数据馈送连接从之前的清算经纪人到其新的清算经纪人。
此外，该命令还发现 Advantage 未能向其监控供应商发送 2018 年 7 月至 2022 年 6 月期间部分客户在其他两家交易所的总交易的订单和交易数据，从而阻止了对该交易活动的监控。
该命令发现，2018 年 7 月至 2022 年 6 月期间，Advantage 的故障总共导致超过 1,280 万份清算合约无法得到处理或监控。这相当于该四年期间 Advantage 客户交易量的近 1.5%。
Advantage表示它已采取措施确保今后能够接收和监控其清算的交易所的贸易和订单数据。这些步骤包括保留新的监控供应商、重新处理和审查未实时审查的数据、雇用更多专注于贸易监控的人员，以及实施控制措施以确保交换数据源的连接性。
