OptionMetrics 是一家为全球机构投资者和学术研究人员提供期权数据库和分析的提供商，该公司宣布推出新的 IvyDB Beta 数据集，其中包含 2007 年 1 月以来排名前 500 名 SPY 成分股和市值单一名称美国证券的全面 Beta 信息。
该数据集使经纪商、投资组合和风险经理、做市商、对冲基金和其他人能够更深入地了解期权市场对系统性风险的看法（更准确地定价收益报告、FOMC 会议、CPI 公告和其他事件的影响）预测各种证券的回报。
虽然资本资产定价模型 (CAPM) 被交易员和金融专业人士广泛采用来对证券进行定价并评估预期回报，但此计算中使用的历史贝塔值通常是回顾性的，并且在整合新信息方面速度缓慢。相比之下，OptionMetrics 的新 IvyDB Beta 数据集利用隐含 Beta 值，由于其前瞻性，与传统方法相比，隐含 Beta 值表现出更大的方差。这使得能够对系统风险较高的时期进行更即时的定价。
OptionMetrics 首席执行官 David Hait 博士表示：“特别是在当前快速变化的市场中，以及通货膨胀、美联储加息、收益等方面的不确定性，拥有最准确的信息来评估交易策略、多元化和系统性风险至关重要。” .D. “我们很自豪能够成为第一个提供前瞻性隐含贝塔值的公司，以指导买方专业人士做出更明智的投资决策。”
OptionMetrics IvyDB Beta 提供以下功能：
隐含贝塔系数：提供 SPY 指数前 500 名成分股和个别美国市值证券的隐含贝塔系数期限结构。这些隐含贝塔系数是从 2007 年 1 月开始计算的，考虑了 30 到 730 天的不同时间范围。
隐含相关性 (IC) 数据集：该数据集包含 SPY 指数前 50 名成分股的成对隐含相关性，总共 2,500 对。它可以更详细地了解特定行业和多元化相关的风险。
加权相关性数据集：该数据集呈现特定证券与投资组合中所有其他成分之间的平均相关性之和。它有助于评估证券与投资组合其他部分的整体相关性。
IvyDB Beta 是 OptionMetrics 期权和期货产品套件的一部分，其中包括： IvyDB US，提供最全面的美国期权数据，涵盖 1996 年以来超过 10,000 只标的股票和指数；IvyDB 欧洲、IvyDB 加拿大和 IvyDB 亚洲数据库；IvyDB Signed Volume 用于评估定向期权交易；IvyDB Futures 最近收购了 Woodseer Global，以评估可选择的期货和实时股息预测数据。
