OptionMetrics新数据集发布内容导读
数据集简介
OptionMetrics是一家为全球机构投资者和学术研究人员提供期权、股票、ETF和期货分析的供应商。公司近日发布了全新的IvyDB Signed Volume日内数据集，该数据集提供五分钟和三十分钟间隔的快照数据，以及每日收盘数据。
数据集的优势
新数据集为量化分析师、对冲基金经理和其他机构投资者提供了更多及时的见解，涵盖零到期日（0DTE）期权、meme股票、对冲流动以及其他市场制造活动。OptionMetrics进一步提高了数据的准确性并压缩了文件大小，简化了数据传输并加快了图表生成速度。每日数据更新时间提前至下午4:45，比之前的晚上11点早了六个小时。
数据集的应用
IvyDB Signed Volume数据集自2016年1月开始，涵盖了4000多个独特股票和指数的买卖压力历史数据。该数据集记录了每日美国期权交易量，指示交易是否在买价、卖价或中间价发生。应用包括：
追踪买卖压力，解析0DTE期权和meme股票的日内需求
评估期权活动对CPI、联储公告、财报和其他公司行动的影响
根据日内期权订单流派导出信号
更好地理解期权需求压力对波动性的影响
产品功能
OptionMetrics CEO David Hait博士表示：“IvyDB Signed Volume现在提供了关于日内期权活动的信息。利用这些数据，对冲基金、风险和量化专业人士可以调查和评估更高频率的信号，追踪和评估0DTE期权需求，并区分散户和机构交易量。”
IvyDB Signed Volume日内数据集可以作为OptionMetrics旗舰产品IvyDB US的附加组件，或作为独立产品使用。
市场反响
OptionMetrics的期权、股票、ETF、期货和股息数据产品套件还包括：IvyDB Europe、IvyDB Canada和IvyDB Asia期权数据库；用于系统性风险投资的IvyDB Beta因子投资数据集；用于评估可期权化期货的IvyDB Futures，以及实时股息预测数据。
