OptionMetrics与CRSP合作内容导读
根据FXAJAX.com报道，OptionMetrics与CRSP（证券价格研究中心）已达成一项许可协议，允许OptionMetrics的IvyDB美国证券ID与CRSP美国股票数据库的PERMNO号码进行轻松交叉引用。这一合作将OptionMetrics提供的期权和波动性数据与CRSP的历史股票定价数据库结合，为全球的学术研究者提供更加便利的数据提取途径。 这项合作的核心在于，学术研究者可以通过CRSP的PERMNO号码轻松获取与特定证券相关的所有美国期权数据，通过OptionMetrics与CRSP的链接表，实现数据的便捷跨数据库提取。
PERMNO是CRSP为美国上市股票设计的专有标识符，能够贯穿股票的整个生命周期，涵盖公司变化或企业行动的影响。这使得学术研究者可以完整查看股票的历史数据。 通过OptionMetrics与CRSP的合作，学术界现在能够利用CRSP的PERMNO号码与OptionMetrics的IvyDB数据库进行匹配，快速提取相关证券的期权数据。这大大提升了数据提取的效率和精确度，为学术研究提供了更加完整的数据支持。
OptionMetrics CEO David Hait博士表示：“CRSP作为领先的股票定价数据提供者，OptionMetrics被认为是期权数据研究的黄金标准，这次合作将极大地增强学术研究者在评估股票定价和波动性数据方面的能力。” CRSP CEO David Barclay也指出：“CRSP和OptionMetrics都致力于为学术、商业和政府机构提供高质量的金融数据，以确保其研究和出版物能够经得起严格的分析。此次合作使证券和期权数据更容易为学术研究所使用，是自然的延伸。”
CRSP作为芝加哥大学的附属机构，拥有98年的数据历史，提供每日和每月的市场与公司行动数据，涵盖超过32,000个活跃与非活跃证券，成为全球学术研究者和金融从业者的重要数据来源。 OptionMetrics则提供期权、期货、贝塔值和股息预测等数据，其数据库被超过350家企业和学术机构广泛使用。OptionMetrics不仅使用CUSIP，还利用其自有的证券ID跟踪股票，确保即使期权符号、执行价格或交割内容发生变化，也能保持对股票的追踪。
OptionMetrics与CRSP的合作无疑为学术界提供了更加丰富且精准的金融数据资源。随着这一合作的实施，学术研究者可以更便捷地进行期权与股票数据的交叉分析，这不仅提高了数据提取的效率，也为金融学术研究的深度挖掘提供了更多可能性。通过共享数据，双方的优势互补，使得研究者能够在经济学与金融学领域获得更为全面的市场见解。
PERMNO：CRSP为美国上市股票设计的专有标识符，贯穿股票的生命周期，便于学者研究其历史数据。
IvyDB：OptionMetrics提供的期权数据库，收录大量历史期权数据，为学术界提供有力支持。
OptionMetrics：一家专注于期权、波动率和衍生品数据的公司，提供全球金融市场的重要数据。
CRSP：证券价格研究中心，芝加哥大学附属的全球领先股票数据提供者。
CUSIP：美国证券识别码，用于唯一标识美国和加拿大的金融证券。
2024年1月，OptionMetrics与CRSP达成许可协议，促进学术界对期权和股票数据的便捷访问。
2023年11月，CRSP发布新版股票数据，涵盖超过32,000个证券。
