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FCA 因交易系统和控制缺陷对花旗环球金融有限公司处以 2770 万英镑罚款

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英国金融行为监管局(FCA)对花旗环球金融有限公司(CGML)处以 27,766,200 英镑的罚款。该公司系统和控制的失败导致 14 亿美元的股票在欧洲市场上被抛售,而这些本不应该被抛售。2022 年 5 月 2 日,一位 CGML 交易员打算出售价值 5800 万美元的一篮子股票。交易者在订单管理系统中输入购物篮时出现输入错误。这...

英国金融行为监管局(FCA)对花旗环球金融有限公司(CGML)处以 27,766,200 英镑的罚款。

该公司系统和控制的失败导致 14 亿美元的股票在欧洲市场上被抛售,而这些本不应该被抛售。

2022 年 5 月 2 日,一位 CGML 交易员打算出售价值 5800 万美元的一篮子股票。交易者在订单管理系统中输入购物篮时出现输入错误。这导致创造了价值 4,440 亿美元的篮子。

CGML 的控制阻止了该篮子中 2550 亿美元的进展,但没有阻止发送至交易算法的剩余 1890 亿美元。所选择的算法旨在将总订单的一部分在当天剩余时间内在市场上出售。

在交易员取消订单之前,欧洲交易所总共出售了 14 亿美元的股票。与此同时,一些欧洲指数出现了持续几分钟的短期大幅下跌。

虽然 CGML 的部分交易控制框架按照 CGML 的预期运行,但一些主要控制措施缺失或存在缺陷。特别是,没有任何硬性措施可以完全拒绝这一大笔错误的一篮子股票,并阻止其进入市场。

由于设计不佳,交易者还能够手动覆盖弹出警报,而无需向下滚动并阅读其中的所有警报。该公司的实时监控效率低下,这意味着升级有关错误交易的内部警报的速度太慢。

CGML 没有对 FCA 的调查结果提出异议并同意和解,这意味着它有资格获得 30% 的折扣。如果没有这项折扣,FCA 处以的罚款金额将为 39,666,000 英镑。

2024 年 5 月 22 日,审慎监管局 (PRA) 在对相关事项进行调查后也对 CGML 处以 33,880,000 英镑的罚款。


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