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Cboe 计划上市 Cboe iBoxx 美元新兴市场债券指数期货

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衍生品和证券交易网络 Cboe Global Markets, Inc. 今天宣布,计划于 6 月 17 日起在 Cboe Futures Exchange, LLC (CFE) 上市交易 Cboe iBoxx $ 新兴市场债券指数期货,但须接受监管审查。IEMD 期货将以标准普尔道琼斯指数的 iBoxx USD Liquid 新兴市...

衍生品和证券交易网络 Cboe Global Markets, Inc. 今天宣布,计划于 6 月 17 日起在 Cboe Futures Exchange, LLC (CFE) 上市交易 Cboe iBoxx $ 新兴市场债券指数期货,但须接受监管审查。

IEMD 期货将以标准普尔道琼斯指数的 iBoxx USD Liquid 新兴市场主权和次主权指数为基础。

IEMD 期货旨在为投资者提供投资新兴市场国家政府或次主权发行人发行的美元计价债券的机会。对于现有和潜在的新兴市场债务投资者,IEMD 期货可用于对冲现有风险敞口、实施针对其他固定收益工具的相对价值策略以及管理利率和信用风险。IEMD 期货将在交易所交易并集中清算,与场外交易工具相比,这将有助于简化操作并限制交易对手风险。

截至 2024 年 4 月 30 日,iBoxx 美元流动性新兴市场主权和次级主权债券指数包含 535 个成分股,涵盖 46 个新兴市场国家,包括墨西哥、阿根廷和阿拉伯联合酋长国,未偿还债券总额估计为 1.03 万亿美元。该指数方法旨在纳入重新平衡时未偿还债券金额至少为 10 亿美元的债券,不包括任何外债违约或受到美国或欧盟金融制裁的国家。

Cboe 全球市场高级副总裁兼产品创新主管 Rob Hocking 表示:“我们很高兴能够巩固 Cboe 与标普道琼斯指数的持续合作,并将 Cboe 的信用市场产品扩展到新兴市场期货。”“20 年前,Cboe 推出了 VIX 期货,改变了投资者交易波动性的方式,如今我们继续创新,战略性地提供跨资产类别管理风险的新方法。无论投资者或基金经理是希望对冲现有头寸,还是广泛接触新兴市场国家政府或次主权发行人发行的债券市场,IEMD 期货都旨在以美国监管和资本高效的方式提供这种接触。”

IEMD 期货将以现金结算,每周一至周五几乎 24 小时均可交易,让全球投资者能够更有效地管理风险。CFE 计划为 IEMD 期货列出最多四个近期连续合约月份和四个 3 月季度周期合约月份的交易。

除了 IEMD 期货外,CFE 目前还通过其 Cboe iBoxx iShares 债券指数期货和期货期权为投资者提供高收益和投资级美国公司债券的投资机会。这些产品旨在让用户利用交易所交易、集中清算的产品对冲和降低公司债券信用风险。


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