国际衍生品市场 CME 集团已向 First Trust Advisors LP 发出纪律处分通知。根据一项和解要约，First Trust Advisors LP (FTA) 既没有承认也没有否认违规行为或处罚所依据的事实调查结果，芝加哥商业交易所 (CME) 商业行为委员会的一个小组发现，截至收盘时，截至2022年10月18日交易...
国际衍生品市场 CME 集团已向 First Trust Advisors LP 发出纪律处分通知。
根据一项和解要约，First Trust Advisors LP (FTA) 既没有承认也没有否认违规行为或处罚所依据的事实调查结果，芝加哥商业交易所 (CME) 商业行为委员会的一个小组发现，截至收盘时，截至2022年10月18日交易，FTA持有2022年12月瘦肉猪期货多仓6,422张合约，较单月持仓限额增加422张合约（7.03%）。
2022年10月19日，FTA将2022年12月瘦肉猪期货多头增仓至6,463张合约，超仓463张合约（7.72%）。FTA 清算了其超额部分以使其头寸合规，从而实现利润 31,938 美元。
专家组得出的结论是，FTA 违反了 CME 规则 562，该规则规定：
规则 562. 头寸限额违规（部分）
持仓量超过交易所规则允许范围的，视为违规持仓。
根据和解协议，专家小组责令 FTA 支付 15,000 美元的罚款，并返还 31,938 美元的利润。
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