场外交易市场和交易数据提供商 Parameta Solutions 今天宣布推出新的利率掉期波动率 (IRSV) 指数系列，旨在为利率掉期市场提供稳健且透明的每日指数。IRSV 指数为市场参与者提供了针对欧元和英镑利率掉期市场中一些最具流动性的期权到期、掉期期限组合的前瞻性隐含波动率指标。这些指数将由 ICAP 的输入数据和分析提供支...
场外交易市场和交易数据提供商 Parameta Solutions 今天宣布推出新的利率掉期波动率 (IRSV) 指数系列，旨在为利率掉期市场提供稳健且透明的每日指数。
IRSV 指数为市场参与者提供了针对欧元和英镑利率掉期市场中一些最具流动性的期权到期、掉期期限组合的前瞻性隐含波动率指标。这些指数将由 ICAP 的输入数据和分析提供支持，ICAP 是一家领先的交易商间经纪商 (IDB)，涵盖从奇异期权到短期和长期利率掉期的整个利率产品系列。
Parameta Solutions 基准和指数产品管理主管 Anand Venkataraman 评论道：
“IRSV 指数建立在衡量利率互换波动性的理论基础之上，为市场参与者提供了一种无模型的衡量全球主要利率互换市场即期隐含波动性的方法。无模型隐含波动率估计的预测能力已被证明比其他常用的波动率预测措施具有更优越的预测能力。这种创建IRSV指数的方法将能够帮助市场参与者在做出投资决策和衡量投资风险时准确地衡量利率波动性。”
ICAP G10 利率高级董事总经理 Will Ferguson 补充道：
“TP ICAP 的全球经纪业务在欧元 (EUR) 和英镑 (GBP) 利率期权市场中处于市场领先地位。各国央行将政策利率从接近于零的水平迅速上调，以应对不断上升的通胀，而其他区域事件带来的不确定性为我们的利率业务创造了机会和数量。与 Parameta Solutions 合作开发IRSV指数等创新解决方案将促进新的流动性机会，并帮助我们增强领导地位。”
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