套利的必要性无需解释。在此背景下,提议一种类似策略。不同之处在于,实际的套利交易仅在差价合约和证券合约之间存在差价时才会执行。而在此例中差价只基于证券合约。
策略的思路很简单。就是:
如果价格低,廉价买入它们。之后,价格进一步下跌,买入更多量。
如果价格升高,则卖出它们。价格越升越高,则卖出量越大。
结果是典型的逆势策略。仅有的后果就是,当使用此策略交易单一货币对时,可以从回撤或趋势反转,以及所有的横盘和范围振荡中获利。其余时间,就是在趋势期间,它将一无所获,且净值会亏掉所有收获。
这是此种策略典型的测试样本:
如他们所言,交易系统的唯一梦想就是参数。如果,当然,净值不予考虑。净值常会徘徊在低位,处于需要追加保证金状态。然而,如果交易员遇到追加保证金情况,则在此施行的情况里EA将使用剩余的存款金额在图表上绘制余额级别。这已经被验证。它意味着在一个由EA管理的模拟账户里,一旦收到追加保证金请求,并成功退出,在下一次趋势反转时会盈利。这个策略可以死扛到底,不像其它无效交易策略,譬如马丁格尔方法。如果账户内净值不足,则它依然可能在策略里借贷和投资。迟早它会连本带息偿还所有债务。当使用马丁格尔时,盈利线性增长,但亏损呈指数,所以即使只是一小段亏损也不会胜出。在此交易策略里,盈利和亏损两者都接近线性,这就是为什么策略可以承受十分长的"黑色"周二,耐心等待最坏的时间过去直到露出幸福的微笑。
有多种方式抵抗净值的大幅下挫,即用若干EA交易不同的品种。这是一种多元化的情况,可平稳净值的降低。在EA里提供的第二种方法是将若干品种的多个反向报价组成集群。在此情况里,如果一个品种上涨而其它下跌,则EA在涨势里卖出并在跌势里买入。这个特征就是真正的套利-低买某品种,并高卖其它品种,这种投机的结果将不会反映在余额里,而是净值中,这是十分重要的。在反转或回撤时余额将掩护所有。
反向速率不必是存款货币。它们可以是任何货币,只要所有品种具有相同的第一货币。例如:
反向美元:USDJPY,USDCHF,USDCAD,USDSGD等等;
反向欧元:EURUSD,EURGBP,EURCHF,EURJPY等等;
反向英镑:GBPUSD,GBPYPY,GBPCHF,GBPNZD等等。
其它重要事项:组中的所有货币对在合约规格里应有相同的大小。许多交易中心设置为100000单位每手。如果组中任何货币对的合约大小与其它货币对的不同,则此货币对不能包含在组里。
如何配置。每个EA只有三个非优化(无需优化)参数:
experts-在反向货币组中的EA数量。例如,如果有三个EA分别在USDJPY,USDCHF和USDCAD图表上,这个参数必须等于3。但是所有三个EA的魔幻数字必须相同。当单独测试EA时这个参数应设为1。在测试器里不支持多货币模式,所以组中的EA只能独立测试;
MagicNumber-魔幻数字。为了区分反向货币的EA组。应当注意的是,当设置EA组时账户历史中不应包括任何魔幻数字匹配第一组的已平仓交易。EA检索账户历史中的已开和已平仓位,并在它们的基础上执行计算;
beginPrice-指定品种的初始供给价。这个参考放置EA时的当前价格。如果EA是在历史数据里测试,则设置为历史数据开始的价格。
每个EA的所有参数在其启动前一次性设置,且在自动交易期间不可更改-常量。在放置EA时的当前价格不是任何其它时间的当前价格。这是初始价格,用来确定第一笔品种合约开仓之前应在何处发送报价。而第二笔合约的初始价将是第一笔的开仓价。对于第三笔-是第二笔的开仓价,第四笔以此类推。
测试品质无所谓,作为EA:
仅在形成的柱线发送订单;
没有根据任何技术指标的信号交易,只用到了当前价格。
