OptionMetrics 推出 IvyDB Canada 5.0，扩展加拿大历史期权数据与分析能力

背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，OptionMetrics 于2026年6月17日宣布推出 IvyDB Canada 5.0。OptionMetrics 是一家为全球机构投资者和学术研究人员提供历史期权数据与分析服务的提供商。此次更新旨在为机构投资者、对冲基金、共同基金和量化研究人员提供扩展的高质量加拿大市场历史期权数据与分析，并增加更多利用这些数据的方式。

新版本数据库在期权数据计算方法上提供了更大的灵活性，隐含波动率更为精确，波动率曲面更加平滑，有助于回测和风险评估。IvyDB Canada 5.0 覆盖加拿大交易所超过300只期权标的证券，其中大部分证券的历史数据可追溯至2007年3月，并提供每日更新。

关键要点

• 覆盖范围：IvyDB Canada 5.0 涵盖加拿大交易所超过300只期权标的证券，大部分自2007年3月起提供历史数据及每日更新。
• 方法升级：新版本在期权数据计算方法上更具灵活性，提供更精确的隐含波动率和更平滑的波动率曲面。
• 数据内容：包括每日期权定价信息、股息预测、历史分配和公司行动（如拆股、合并、更名），并计算每个期权价格的隐含波动率及期权敏感度。
• 标准化曲面：每日为每只证券计算标准化的恒定到期波动率曲面，支持用户构建稳健的波动率交易策略。
• 更新方式：通过 FTP、Snowflake 和/或 OptionMetrics 的 Genie 加载器提供每日更新，并进行了增强以便于加载。

影响解读

OptionMetrics 首席运营官 Eran Steinberg 表示：“随着短期期权、高贝塔 CDR、对冲和交易速度的激增，加拿大期权市场正在稳步增长。作为全球领先的历史期权数据、分析和波动率提供商，我们致力于为机构投资者和学者提供最高质量的数据，以捕捉信息、评估风险和制定投资策略。许多客户告诉我们，我们的数据不可或缺，因为 OptionMetrics 继续将精确估值和灵活性作为我们数据集的优先事项。”

此次更新使量化研究人员和其他用户能够轻松转换和构建在 IvyDB US 中开发的策略至 IvyDB Canada。此前，OptionMetrics 在今年早些时候对其旗舰产品 IvyDB US 7.0 和 IvyDB ETF 5.0 历史期权数据也宣布了类似的方法论更新。IvyDB Canada 5.0 的推出有望进一步提升加拿大市场期权数据的可用性和分析深度，满足机构投资者对高质量数据日益增长的需求。

关键对比

注：此前版本的具体信息未在原文中提供，因此部分对比项无法填充。

未来展望

随着加拿大期权市场的持续增长，尤其是短期期权和高贝塔 CDR 的兴起，机构投资者对高质量历史期权数据和分析工具的需求预计将进一步上升。OptionMetrics 通过 IvyDB Canada 5.0 的更新，不仅提升了数据精度和灵活性，还增强了与 IvyDB US 等产品的兼容性，使量化策略的跨市场应用更加便捷。未来，OptionMetrics 可能会继续扩展其数据覆盖范围和分析功能，以满足全球投资者对加拿大市场日益增长的兴趣。

编辑总结

OptionMetrics 推出 IvyDB Canada 5.0，为加拿大市场历史期权数据和分析带来了显著升级。新版本在数据精度、波动率曲面平滑度和计算方法灵活性方面均有提升，覆盖超过300只期权标的证券，历史数据可追溯至2007年。此次更新不仅有助于机构投资者和量化研究人员更准确地进行回测和风险评估，还促进了跨市场策略的转换与构建。随着加拿大期权市场的稳步发展，高质量数据的重要性日益凸显，IvyDB Canada 5.0 的推出正逢其时。