背景概述
根据 黄金形态通APP 报道，OptionMetrics是一家为国际机构投资者和学术研究人员提供期权数据库和分析服务的提供商。该公司于2020年12月8日宣布，推出其IvyDB Asia数据库的新版本IvyDB Asia 2.0。新版本旨在为亚太地区主要期权市场提供增强的历史数据，涵盖香港、日本、台湾、韩国和澳大利亚。
关键要点
- 数据覆盖扩展：IvyDB Asia 2.0覆盖来自所有主要亚太交易所的600多只可期权证券（股票和指数），数据起始于2004年1月。
- 数据内容：包括每日期权定价信息、股息预测、历史分配和公司行动（如拆股和合并）。
- 用户基础：IvyDB Asia最初于2010年推出，已被超过300家对冲基金、学术和机构投资者使用，用于回测交易策略、评估风险模型和执行复杂研究。
- 每日更新：数据库每日更新，纳入新的收盘价。每个期权价格与证券价格匹配，以进行准确的隐含波动率和希腊字母计算，以及期权敏感性（delta、gamma、vega和theta），并且每天为每个证券计算标准化的恒定到期波动率曲面。
影响解读
IvyDB Asia 2.0的发布为亚太地区期权市场的研究和交易提供了更全面、更长期的历史数据。对于机构投资者和学术研究人员而言，增强的数据覆盖范围和详细程度有助于更精确地回测交易策略、评估风险模型，并深入分析市场行为。此外，每日更新的数据和标准化的波动率曲面计算，提升了期权定价和风险管理的准确性，可能进一步推动亚太地区期权市场的成熟和国际化。
关键对比
| 特性 | IvyDB Asia (初始版) | IvyDB Asia 2.0 |
|---|---|---|
| 推出时间 | 2010年 | 2020年12月 |
| 覆盖市场 | 香港、日本、台湾、韩国、澳大利亚 | 香港、日本、台湾、韩国、澳大利亚 |
| 数据起始时间 | 未明确 | 2004年1月 |
| 覆盖证券数量 | 未明确 | 超过600只 |
| 数据内容 | 每日期权定价等 | 增强的历史数据，包括股息预测、历史分配和公司行动 |
未来展望
随着亚太地区期权市场的持续发展，对高质量历史数据和分析工具的需求预计将增长。OptionMetrics通过IvyDB Asia 2.0进一步巩固了其在该领域的地位。未来，该数据库可能会继续扩展覆盖范围，增加更多资产类别或市场，并集成更先进的分析功能，以满足机构投资者和学术研究人员不断变化的需求。
编辑总结
OptionMetrics发布IvyDB Asia 2.0，显著提升了亚太地区期权市场历史数据的深度和广度。这一更新为机构投资者和学术研究提供了更强大的工具，有望促进更精准的策略回测和风险分析，进一步推动该地区期权市场的专业化和国际化进程。
常见问题解答
问题：IvyDB Asia 2.0是什么？
回答：IvyDB Asia 2.0是OptionMetrics推出的新版期权数据库，提供增强的亚太地区期权市场历史数据，覆盖香港、日本、台湾、韩国和澳大利亚。
问题：IvyDB Asia 2.0覆盖哪些市场？
回答：覆盖香港、日本、台湾、韩国和澳大利亚的期权市场。
问题：IvyDB Asia 2.0的数据起始于何时？
回答：数据起始于2004年1月。
问题：谁在使用IvyDB Asia？
回答：超过300家对冲基金、学术和机构投资者使用该数据库进行回测交易策略、评估风险模型和复杂研究。
问题：IvyDB Asia 2.0包含哪些数据内容？
回答：包括每日期权定价信息、股息预测、历史分配和公司行动（如拆股和合并），以及隐含波动率、希腊字母和标准化波动率曲面。
