背景概述
根据 黄金形态通APP 报道，衍生品市场运营商CME Group Inc (NASDAQ:CME) 于2020年11月11日宣布推出行业首个可在单一屏幕对比外汇上市期货与现货流动性的工具——FX Market Profile。该工具由CME Group旗下的Quant Analytics平台提供支持，旨在帮助市场参与者分析交易流，并通过与CME上市外汇期货和EBS现货市场基准对比来计算执行效率。
关键要点
- 行业首创：FX Market Profile是首个将外汇上市期货与现货流动性同屏对比的工具。
- 数据支持：由Quant Analytics平台驱动，提供逐小时视图，比较CME外汇期货和EBS现货市场的顶级报价买卖价差，并计算成交量加权平均价格（VWAP）。
- 覆盖货币对：包括EUR/USD、GBP/USD和USD/JPY在内的11个货币对。
- 功能目标：帮助交易者确定最佳交易模式和交易时段，计算执行效率，确定滑点成本，并最小化市场影响。
影响解读
FX Market Profile的推出为外汇交易者提供了更高的透明度，使其能够更直观地比较CME上市期货与EBS现货市场的流动性。通过并排展示两大主要外汇市场的价格和流动性数据，交易者可以更准确地评估执行效率，优化交易策略。CME Group外汇产品董事总经理Paul Houston表示，该工具突显了EBS现货和上市外汇流动性池的互补性。EBS全球主管Jeff Ward补充道，从风险管理和交易执行的角度来看，该工具有助于客户实现最佳执行。
关键对比
| 特性 | CME上市外汇期货 | EBS现货市场 |
|---|---|---|
| 交易场所 | CME Group | EBS |
| 流动性类型 | 期货 | 现货 |
| 报价比较 | 顶级报价买卖价差 | 顶级报价买卖价差 |
| 数据频率 | 逐小时 | 逐小时 |
| 覆盖货币对 | 11个（包括EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY） | 11个（包括EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY） |
未来展望
2020年，CME Group已推出多项新外汇工具，帮助市场参与者分析其市场。例如，今年9月，CME推出了FX Options Vol Converter工具，以场外交易（OTC）术语为CME上市外汇期权流动性定价，帮助外汇交易者更轻松地监控价格关系，做出更明智的跨市场决策，并确保交易策略的最佳执行。FX Market Profile的推出进一步丰富了CME的外汇分析工具组合，预计将吸引更多交易者使用其平台进行外汇交易。
编辑总结
CME Group推出的FX Market Profile工具是外汇市场分析的重要创新，它首次将上市期货与现货流动性同屏对比，为交易者提供了前所未有的透明度。该工具有助于优化交易执行，降低市场影响，并可能推动外汇交易向更高效的方向发展。随着CME继续扩展其外汇工具套件，市场参与者将受益于更强大的分析能力和更明智的决策支持。
常见问题解答
问题：FX Market Profile是什么？
回答：FX Market Profile是CME Group推出的行业首个可在单一屏幕对比外汇上市期货与现货流动性的工具，由Quant Analytics平台提供支持。
问题：该工具覆盖哪些货币对？
回答：覆盖11个货币对，包括EUR/USD、GBP/USD和USD/JPY。
问题：FX Market Profile的主要功能有哪些？
回答：提供逐小时视图，比较CME外汇期货和EBS现货市场的顶级报价买卖价差，计算成交量加权平均价格，帮助交易者确定最佳交易模式和时段，计算执行效率，确定滑点成本，并最小化市场影响。
问题：谁可以使用FX Market Profile？
回答：市场参与者，包括交易员和机构，可以通过Quant Analytics平台使用该工具。
问题：CME Group在2020年还推出了哪些外汇工具？
回答：2020年9月，CME推出了FX Options Vol Converter工具，以场外交易术语为CME上市外汇期权流动性定价。
