欧洲期货交易所与Premialab合作推出量化投资策略指数期货

背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，衍生品交易所欧洲期货交易所（Eurex）正将量化投资策略（QIS）引入期货市场。Eurex与市场领先的数据和分析提供商Premialab合作，将推出一个新的QIS指数期货交易板块。Premialab专注于系统性QIS指数。

这一创新产品最初将包含三只基于主题策略的指数期货，计划于2025年10月27日开始交易。

关键要点

• Eurex与Premialab合作推出QIS指数期货，首批三只产品于2025年10月27日上市。
• 初始产品基于法国兴业银行（Société Générale）和Solactive开发的策略，这两家受监管的指数管理机构将提供治理和合规监督。
• Premialab作为Eurex指定的数据合作伙伴，将提供包括指数水平、成分、表现和风险分析在内的综合数据集。
• 每只期货产品将由一名赞助交易参与者支持，以促进流动性和稳健定价。
• Eurex计划根据客户需求和市场演变扩展产品套件，可能包括多空策略、波动率目标指数和衍生品叠加策略。

影响解读

此次推出代表了Eurex持续进行的“期货化”努力的延伸，为QIS交易台提供了一个平台，以提供标准化和中央清算的衍生品，从而增加其专有策略的可及性。新板块允许这些交易台以上市、中央清算的形式提供此前仅在场外交易（OTC）的产品，扩大覆盖范围并提高效率。

参与银行强烈支持将QIS业务扩展到更广泛的投资者，因为这一创新增强了市场透明度和流动性，可能推动QIS的更广泛采用。

关键对比：OTC与上市期货

未来展望

Eurex计划根据客户需求和市场演变扩展产品套件。这可能包括增加多空策略、波动率目标指数和针对特定投资目标的衍生品叠加策略。还设想将合格资产扩展到全球股票、多资产指数和其他资产类别，但需获得监管批准。

在Eurex上市这些产品为客户提供了与在Eurex Clearing清算的其他股票和指数衍生品的交叉保证金优势。它还通过标准化期货合约和放弃协议简化了访问。

编辑总结

Eurex与Premialab的合作标志着QIS策略向主流期货市场迈出了重要一步。通过将此前仅限OTC的策略引入上市期货，Eurex旨在提高透明度、流动性和可及性，同时为投资者提供交叉保证金效率。这一举措可能推动QIS的更广泛采用，并促进未来更多资产类别和策略的扩展。